索罗斯的谬误
辉格
2010年3月5日

最新一期的《中国改革》以“超级泡沫的终结”为题，刊登了中信出版社即将推出的索罗斯新书《超越金融》的长篇摘要；如同以往一样，索罗斯宣称全球金融体系已全面崩溃，需要通过大幅度强化监管加以彻底重建。

尽管像索罗斯这样的极端反市场主张，在学界和业界都不占主流，但其主张所基于的认知和理念，却广泛流行于公众之中；好在，不同以往，这次索罗斯清晰的表述了其理念背后的哲学和经济学基础，给了我们一窥究竟和条分理析的机会。

索罗斯开宗明义，首推卡尔·波普在《开放社会及其敌人》中所表达的思想为其哲学基础；波普的这本书，是对新旧柏拉图主义的一次全面梳理和批判；在柏拉图主义看来，宇宙万物是完美而纯粹的观念在尘世的不完美投影，这份拷贝须时时维护否则便趋于陈旧、腐朽和溃散，而这一维护责任，当然的属于那些比凡夫能更好把握纯粹观念的智者；该哲学运用于社会，便是由哲人王所统治的理想国。

而在波普看来，恰好相反，观念是第一世界在个体意识中的投影，而这种投影是不完美的，因而对于同一事物人们会有千差万别的观念；更重要的是，对于宏大而复杂的事物，比如人类社会，个体难以形成整体性的观念；若社会是依某个理想模型而建造的，其边界和可能性便被既有模型所限定，波普称之为封闭世界，而现实世界是开放的，任何个体意识中，都不可能存在足以与之对应的模型。

索罗斯得到的启发是，人类认知是不完美的，因而所谓完全竞争、一般均衡和有效市场，是不存在的，既然市场不能有效自我调节，就需要政府来监管和干预；这一理解是蹩脚的，由此而生的对市场的质疑，更是倒退回了哈耶克前的水平；正是在波普思想的基础上，哈耶克提出了自发秩序理论：社会是一种自我维持的有秩序结构，尽管参与其中的每个人都未认识到这一结构，但每个人基于其有限认知和不完备信息作出的反应，却自动维持着该结构的运行。

市场正是这样一种自发秩序，如哈耶克所指出，市场的有效性并不以个人完全理性和信息完备为前提，相反，市场的妙处恰恰是将分散在个体之间的局部、片面、不完备的信息，汇聚为价格信号，对极其复杂的分工、迂回生产和资源配置作出协调，从而使现代流动性大社会成为可能，而它的运行机制，可以在任何参与者都没有认识和理解的情况下自动持续。

以个人的认知不完备来质疑市场，乃稻草人攻击，市场不是在看不见的手被斯密找出、瓦尔拉斯均衡被描述之后才出现的；在市场默默存在的数千年里，没有统计局、没有年报、甚至没有簿记，度量衡杂乱不堪，交易者之间经常语言不通，多数人对百里以外的世界一无所知，但这些，都没有挡住世界范围的分工、交易和资源流动。

以市场的不完美和均衡的不稳定来质疑市场，则是一种“圣人攻击”，即先以圣人的标准要求对方，然后以其达不到标准而加以攻击；索罗斯正确描述了金融市场的反射性和正反馈机制，所谓反射性是指金融行情不仅反映经济基本面，也会反过来改变基本面，而正反馈是指各种景气因素之间会相互强化而非相互牵制，这两点导致了经济系统的内在不稳定，表现为伴随着泡沫和恐慌的周期性震荡。

对经济系统的这些特征和机制，自熊彼特、凯恩斯和哈耶克那一代经济学家以来，早已有了无数的描述和研究，索罗斯并未提出新的创见；和均衡理论一样，周期理论也只是以事后之明，管窥了市场的一个侧面；喜欢均衡和稳定的人或许厌恶市场无法预料的波动和伴随而来的混乱，然而这并不能构成在制度上反对市场的理由，因为市场并不以稳定自证其价值。

对市场制度真正有效的质疑，并且这种质疑能支持索罗斯所主张的政府强力监管，只有三个选择：要么，提出一种排除了市场的可行制度，能在与当今相称的繁荣程度上维持数十亿人口，但如我们所见，历史上一次次寻找和建立乌托邦的努力，只带来了奴役、暴政和灾难，波普阐释开放社会的动机，正是呼吁人们放弃此类念头。

或者，在保留市场的前提下，须说明政府拥有何种可信的理论来预见经济震荡，并拥有可行的工具来平抑它而同时不扼杀市场；这在理论上是可能的，但与索罗斯主张的出发点却恰好相反：因为人类认知能力不足而要求监管，但监管的有效性却依赖于一种高不可攀的认知能力。

或者须说明，政府一旦获得监管能力，即便它不清楚经济运行机制、不能预见周期、甚至不知道自己在做什么，但因其特殊的禀赋和行为方式，便自动为系统引入了某种稳定机制；理论上，这同样是可能的，正如打字员并不了解自己的比较优势，却同样可以实现人力资源的有效配置；然而，从未有任何理论和经验曾说明，政府在经济系统中实际上曾发挥起过这样的作用。

今天吃饭时，一位朋友给我讲了纪伯伦的《鲸鱼与蝴蝶》这个寓言故事，来说明一个人向另一个人传达思想是如何的不可能，故事是这样的：

　　一天黄昏，一个男子和一个妇女不期而遇地同坐一辆驿站马车旅行。他们以前见过面。
　　那男子是个诗人，他坐在那妇女的身边，设法讲故事给她消遣，有的故事是他自己创作的，有的可不是。
　　然而，就在他讲着故事的时候，那位夫人竟睡着了。接着，马车突然晃荡，那位夫人醒了，她说："我真欣赏你所描摹的约拿和鲸鱼的故事。"
　　诗人接口道："然而，夫人，我刚才在讲给你听的故事是我自己创作的，说的是一只蝴蝶和一朵白玫瑰花，以及它们怎样的彼此以礼相待。"

纪伯伦（Khalil Gibran）生于黎巴嫩，这个混杂了犹太、早期基督教、希腊、拜占庭、阿拉伯、十字军、奥斯曼、亚美尼亚、近代英法殖民、泛阿拉伯社会主义、伊斯兰原教旨主义等等等等的神奇之地，不难想像，其对思想隔阂的体会何等深切，他说：“除非我们把语言减少到七个字，我们将永不会互相了解。”

这个故事，如果让波普（Karl Popper）来讲，我想他大概会这样说：“观念无法在两个第二世界（World Two）之间复制。”

波普用第一世界（World One，注意，大写）来指称我们的观念对之而形成的、但不依赖我们的观念而存在的、所谓自在的世界；休谟指出，我们永远无法证实这个第一世界的存在（当然，休谟没有活到300岁来使用第一世界这个词）；波普说，争论第一世界是否存在是无聊的（果然，波普之后，哲学家们不再争论这个无聊话题了）；然后，波普用第二世界来指称每个人对果真存在或他以为存在的第一世界所形成的观念，当然，有几个人就有几个第二世界。

波普认为（他老人家在天之灵大概会允许我做适度发挥），第二世界们之间固然千差万别，试图把它们变成一样，是徒劳的，当然，也是极其无聊的；重要的是，第二世界之间的互动会产生一个第三世界（World Three）；这个世界的奇特在于，在微观上，它依赖于个体观念而存在，但在宏观上，它与个体观念的存在无关；可以这样理解这一点：水波的存在微观上依赖于每个水分子的运动，但其宏观性质却与水分子个体运动无关。

比如，两位科学家各自提出一个命题，他们内心对这两个命题的理解可能大不相同，也就是说，他们都误解了对方的意思，但这无关紧要，只要这两个命题能共存于一个自洽的形式系统内，并且，按该形式系统的内在逻辑，能从它们演绎出其它东西，那么，虽然他们各怀鬼胎，却在为构造同一个第三世界而做出贡献。第三世界并不会因某个人的死去而消失，对于个体们来说，它是“自在的”，波普把它所包含的内容叫做“客观知识”（Objective Knowledge）。

科学的独特之处在于（与其他观念系统相比），它为第二世界之间的互动提供了一套规范，使得这些互动可能产生一个稳定且不断增长的第三世界，我称之为“可积累的知识系统”。

体会总结：不必介意观念间的差异，不必介意误读和曲解，你或许能“干扰”对方的认知过程，但别指望把自己的观念投影到他的头脑里；人们永远不会停止争辩（在宇宙毁灭之前），重要的是，不要让争辩永远停留在原地（看看国内的所谓社会科学吧）。