过年习俗的未来 辉格 2012年1月13日 春节最壮观之处，便是那惊世骇俗的人肉大挪移了，但这只是宏观景象，对个人来说，过年不仅仅是往返奔波，它也是每年一度的高密度社会活动，走亲访友、故友重聚和各种圈子的聚会欢宴，所以虽然年夜饭只有一顿，但各种团圆饭却可能会吃上好几顿，人们借此机会重新确认各种人际关系，或建立新的关系，包括个人之间、家庭之间，或圈子之内的。 对于在外做事的年轻人，过年更多了一层含义：这是他向家乡社区展示其身份、事业成就、人格形象和文化面貌的一次良机，通过穿着、举止、谈吐、消费方式，乃至新车，传递出诸如：我长大了、学会做人了、出息了、有志气了，阔了、老板了，有文化了、有品位了、是城里人了，等等信号，这一过程将帮助他在家族和社区内取得身份、确立位置、赢得尊重。 当然，人们平时也一直在这么做，但春节是这些活动最密集的场合，短短十来天承担了上述社会功能的极大份额，因而也是注重这些功能的人们对之最为敏感和认真的场合；这已成为一项极为牢固的习俗，用博弈论术语说，它是一个由协调博弈（[[coordination game]]）所产生的稳固的聚点（[[focal point]]，也叫[[Schelling point]]），即，众人都不约而同的选择在这个时间（春节）和地点（家乡）从事这些活动。 假如没有达致这样的协调，上述社会活动的效率就没那么高：你想去亲戚家做客，人家却没空，你想和一个老圈子重聚，却很难凑齐人，你衣着光鲜、开着新车、谈吐不俗，想招摇一下，却没引起几个人注意，大家都在各忙各的，自然很没趣；正是传统节日这样的聚点，提供了一个高效率调整社会关系的机会。 这是一种典型的自发秩序，幸运的是，人类在许多事情上都能达致协调，比如向被分隔在两个房间的两个人分别出示十张卡片，每张卡片由图案区分，让他们各选一张，假如两人选的一样就都有奖励，此时得奖的机会显然很低，但假如十张卡片里只有一张是红色的，绝大多数参与者都能赢得奖励，即便更微弱的线索也有助于协调成功，比如十张卡片从1到10编号，大概很多人都会选1号。 协调成功的一个基本前提是，参与者都相信其他参与者有着和自己差不多的思考方式、知识背景和动机：都想赢得奖励、都会将颜色视为惹人注目的线索，都认为1是比6更特别的数字，等等；帮助达致协调的共同背景中，有些是普世的，比如人们都相信冷了会抖，乐了会笑，馋了会流口水，但很多（或许更多）是基于共同的文化和传统。 文化为参与者提供了比普遍人性更丰富的信息背景，帮助他们识别那些容易引起共鸣的协调线索，比如问纽约人：假如和人约会又忘了约定具体地点，会去哪里赴约？得到的答案多半是中央车站，但要是问一个非纽约人，他恐怕就茫然不知所措了；同样，假如一个外国债主来传统中国讨债，大概也不容易猜到年关是最佳时机，因为一个人假如在春节还流落在外躲债，其声誉损失将是最高的，此时有关他落魄和欠债不还的坏名声将获得最佳传播机会。 文化不仅为协调创造了条件，其本身（部分的）也是协调的结果，那些由长期重复发生的、涉及整个社区的协调博弈所形成的聚点，以习俗的形式积累下来，构成了我们的传统；而来自过去的传统会在何种程度上以何种方式延续下去，将取决于我们生活形态和社会关系结构的变迁，具体而言：子女及其核心家庭与父母和同胞所组成的大家庭的关系将如何变化？已经定居外地的个人是否仍在意且可能在家乡社区确立其身份和地位？那些源自家乡的社会关系是否仍在个人关系结构中占据重要地位？ 第一个方面在可见未来大概不会有多少变化，巨变已经发生过了，几世同堂的大家族早已瓦解，子女组建的核心家庭多半与父母分住，眼下的春节家庭团聚大致发生在父母家庭与子女核心家庭所构成的扩展家庭之内，而很少发生在更大范围内；而在现有扩展家庭范围内，春节团聚的意愿仍十分强烈，看不到弱化的趋势，只是团聚的地点选择可能会变得更灵活。 后两个方面则正在迅速改变，并将随城市化的深入而继续改变；相对于传统社会，现代城市生活中，个人所面临的文化环境更为层次化和多面化，家族的、同学的、邻里的、工作的、各种兴趣圈子的，在这些不同侧面所面临的文化传统和建立的人际关系，相互之间可以是且往往是高度隔离的，不像传统社会把它们都捆绑在一个体系之中，要么进入，如鱼得水，要么退出，孤家寡人，相反，在现代城市社会，个人可以很灵活的分别处理各方面的关系，并赋予不同的权重，从而构成自己独特的生活形态。 显然，这些不同侧面的关系所对应的社会活动，并不会恰好与某个共同的地点联系在一起，而在传统社会，它们恰恰被与“家乡”这个地点捆绑在一起；所以，一个35岁才离开家乡的、因而其主要社会关系结构已在那里建构完毕的人，是很难舍弃春节这样的机会，来重新确认这些关系的，除非他在那里混的很差，想逃避。 相反，一个在青春期尚未结束便离开家乡，随后在大学、职场和繁华多样的都市生活中建立了各方面关系的人，家乡只是个遥远的回忆，可能很美好，但并不是他如鱼得水的地方，或他确立其身份和地位的地方，或他生活和价值重心所在，随着城市化深入，这样的人显然会越来越多。 同时，随着家庭成员居住分离度的上升，家乡甚至将不再是多数亲戚长辈的居住地；家乡因而不再是过年地点的必然选择，“回家”将越来越多的成为过年的唯一理由，其地点将变得更随机，或许只是扩展家庭中拥有最大房子的那个核心家庭。

作为自发秩序的法律，用博弈论的语言，可以得到更精确的表述： 在N方博弈中，每方都有一个可行决策区间，每个博弈者除了要了解自己的可行区间，也需要考虑其他N-1个博弈者的可行区间；这些区间是在决策空间上用各种条件约束出来的，约束条件可以是“技术性”的，即排除技术上不可能做到的区间，也可以是成本/收益分析的结果，认为某方那么做对他自己将是得不偿失的。 但还有一些约束条件，则是“信念”（belief），原理上，它和成本/收益分析的结果一样，认为这么做对他是得不偿失的，但区别在于，博弈者考虑这些约束条件时，并未从头进行计算，而是直接加以认定。 实际上，如果没有任何信念的话，许多常见的博弈问题，要么是没有均衡解的，要么其均衡解远远背离我们的常识直觉，显得非常荒谬，让我们高度怀疑博弈分析对解释现实中行为有任何用处，这一点，相信见过几个博弈题目的人都会有所体会。 当存在一组信念被博弈各方足够普遍的共同采用，并且采用它们的博弈者通常会发现结果符合预期时，这些信念便构成了法律。 共同信念形成机制的关键特征是正反馈，即，一个信念被越多的人采用，博弈者们就越会发现采用它是有利的，从而它就会被越多的人采用。 基于信念的博弈模型是一种不同于完全理性模型的博弈模型，类似于进化稳定策略（[[evolutionarily stable strategy]] ）模型中的策略，其中的信念是“进化理性”的，而未必是“即时理性”的；我最初在[[Avner Greif]]的Institutions and the Path to the Modern Economy（中文版）里看到这一模型，一下子就抓住了我，就感觉这条研究路线大有前途。 与传统的理性人模型相比，我更青睐这样一个模型：人是被一层层信念包裹着的，各层的牢固程度不同，一些信念是由个人在生活经历中形成的，另一些是从其所成长的那个文化中继承的，还有些则是进化史所赋予他的。 从进化角度看，这些信念在不断变动的博弈环境中接受淘汰，淘汰分几层，生活史信念可能被个人直接抛弃，而文化信念则往往牢固的像信仰/价值观而难以摆脱，但它们会随整个社群/文化的变迁而演变/消失。 至于那些具有基因基础的信念，则淘汰的更慢，在可见的历史中都将难以摆脱，它们已是人性的一部分，若从这一角度看，所谓普世权利，倒也有其理论基础，不过，我得出这些法律的分析路径和认定条件，与常见的宣称普世权利的那些说辞，是截然不同的，它的认定，须以它在现实博弈过程中确实普遍有助于达致均衡为前提。

（按：最近中钢协比喧喧和愩衅部还牛逼，禁这禁那的，拿老外没办法，谈崩了，玩不下去了，吹嘘挖出30吨铁矿没人信了，只好满处找软柿子撒气了，猥琐的可以）

坚持铁矿石谈判无异于刻舟求剑
辉格
2009年6月29日

近日，在一份中国钢铁工业协会针对日照国际铁矿石交易中心发布的“调查情况汇报”中，出现了这样的祈使句：“交易中心必须发表公开声明，明确表示坚决不从事进口铁矿石任何贸易、交易活动，不从事进口铁矿石价格发布及价格指数的发布；交易中心必须进行内部整改，必须进行更名……，不得进行与经营活动无关的“炒作””；如此声色俱厉的喝令，容易让人误以为中钢协是一个执法机构，而日照交易中心则是已被定了罪的执法对象，而实际上，中钢协的章程中却写着：它是由会员自愿组成、为会员提供服务的社团法人；中钢协的失态举动，显示出该协会的主事者正陷入挫折、绝望、慌张，乃至忘了自己是谁的状态。

刚刚成立还未开始实际运作的日照交易中心，本身并不打算从事铁矿石买卖，而是打算为交易双方提供交易平台和价格与指数发布服务，这与其注册的经营范围“铁矿石电子商务技术服务及信息发布咨询服务”完全吻合；它之所以成为中钢协的眼中钉，是因为它所推动的现货指数化定价机制，与过去27年所实行的双边寡头谈判机制水火不容，而中钢协则是该寡头机制的忠实捍卫者。过去的年度谈判机制，是在铁矿石供需双边寡头垄断格局下，所形成的非常罕见的价格形成机制；近年来，随着国际分工深化、传统钢厂产品结构调整、产能转移和新兴市场兴起，新钢厂大量涌现，铁矿石需方的寡头垄断局面不复存在，长协机制的瓦解已不可避免。

去年，力拓没有跟随淡水河谷与宝钢的谈判结果，而宝钢最终接受力拓报价，这已经打破了寡头长协机制，而今年宝钢又没有跟随日韩已接受的降价幅度，旧机制实际上已经瓦解；供需方之间的个别谈判和供货协议还在无组织的延续，也仅仅是因为新的价格形成机制还未建立，但这只是时间问题了，未来铁矿石交易将走向与其他大宗原材料类似的模式；必和必拓是最积极推动这一转变的，而日照交易中心的建立，也不失为争取主动地位的积极尝试；如何在未来新模式中占据有利地位，是供需双方和中间服务商都需要考虑的问题；无视变化、拒不接受现实，继续顽固沉迷于已不存在的市场机制，只能损害企业的利益，如果还要拉上全国钢企为自己的战略错误和冥顽不化陪葬，就有点过分了。

其实长协机制能维持到去年，已经是个奇迹，伴随着过去几十年的高速工业增长，中国钢铁企业早已遍地开花；经验表明，联合议价和价格同盟只能在少数寡头之间维持，一旦交易者数量略多，价格同盟便很难维持，除非借助政府和司法强制力；由中钢协和个别国企巨头所主导的寡头谈判得以长期维持，正是因为政府法规禁止了大部分中小钢企尤其是民营企业的进口贸易权，后者不能从铁矿石供应商那里直接采购，只能转而向拥有进口权国有巨头采购；这一限制不仅赋予了国有巨头与铁矿石供应商的谈判能力，更为他们创造了将用长协价购得的矿石以国内市场现货价转售给中小钢企而获取差价的机会，也正是这一点，成了国有巨头和代表他们利益的中钢协顽固坚持旧机制的主要动机。

显然，转售差价是一种管制带来的特权租金，然而在目前的铁矿石市场上，供方拥有比需方高得多的垄断能力，因而供方有能力通过限制供给量来转移供给瓶颈，从而将上述租金转移到自己手里；目前国内钢铁市场已不再是计划体制，有足够的透明度，国有巨头很难隐藏自己的转售差价，供方有足够的信息来了解国内市场现货价格，估算谈判对手的转售收益，从而掌握他们的价格底线，并榨取其特权租金；只有当协议期内现货价格出现意外高涨，从而大幅拉开长协与现货差价时，国有巨头才有机会保留丰厚的特权租金，在2008年之前的若干年中，他们确实尝到了这个甜头。

所以，一方面，国内中小和民营钢企并未从价格同盟中获得好处，由于缺乏自主谈判和进口权，他们不得不接受竞争性的现货价；而另一方面，尽管表面上国有巨头获得了进口特权带来的巨额租金，但由于他们无法对供应商隐藏这块收益，并且对方拥有更强的垄断能力，结果，通过管制法规和对中小钢企的压制政策辛辛苦苦榨得的租金，其中大部分最终还是落入了供应商的腰包。既然价格同盟和长协机制并不能给国内钢企带来好处，长协价也未必低于现货价，继续坚持这种一年一度耗费巨大的艰难谈判，实在没有必要，对于中小钢企，更是徒增了一笔转售带来的交易费用；国有巨头和中钢协的执着，或许是因为仍对前些年所尝到的甜头回味无穷，然而从去年起甜头已变成了苦头，而这几年的谈判经历，也足以让他们看清自己脆弱的谈判地位了。

国际铁矿石市场的供方寡头垄断局面，恐怕在未来多年内都无法改变，国内钢企与其死扛，不如寻找其他途径来改善处境和降低风险；日韩钢企在多年前便开始收购和投资海外矿业资产，今天他们已不再那么担忧铁矿石涨价了，这种策略值得仿效；直接买入矿业寡头的股票，也是很方便的对冲手段；基于标准合约和指数化定价的现货和期货市场的发展，将为钢企提供更简单方便的风险规避手段，日照交易中心正是朝这一方向作出的积极努力，主管部门应予鼓励而非打压。在本轮经济调整中，政府已反复强调了压缩过剩和落后产能的政策取向，而价格机制是识别落后和过剩的最佳途径，许多民营钢企能在高昂现货价下生存和获利，而同时许多国企却在享受特权的条件下亏损，谁先进谁落后，是一目了然的。

参考：铁矿石议价：双边寡头格局的终结

李敖之说：“一报还一报只是在阿克赛罗德的实验中成绩最好的策略，并不能因此说它是现实中的最佳策略”，同意，举tit-for-tat为例只是为了引出信息问题（识别对方和记住博弈历史）在博弈中的重要性，阿克赛罗德的工作是很初步的，他把博弈条件简化到最简单的程度，现实当然复杂得多，尤其是以下几点：

1）在他的模型里，交易进程是“循环赛”，任意两人的相遇几率是相等的，现实远非如此，现实中，在很大程度上，人们可以选择或约束自己的交易圈子，可以对不同人群采用歧视策略，可以有自己的白名单和黑名单，等等。

2）在他的模型里，每次交易的博弈矩阵是相同的，现实远非如此，有些交易性命攸关，有些则无足轻重，人们在不同交易中显然会采用不同策略。

3）在他的模型里，参与者之间是没有交流的，他们执行策略时所借助的信息，仅仅来自自己所记住的博弈历史，现实远非如此，人有嘴巴和耳朵，且热衷于交头接耳、说三道四、自吹自擂。

4）在他的模型里，参与者不能做广告（宣扬自己的策略和博弈史）、不能许诺、不能威胁、不能揭发、不能联合行动、不能自我绑架，现实远非如此，现实世界充满了上述复杂博弈策略。

首先，我认为在分析其他策略之前，先引入tit-for-tat是非常重要的，在诸多高级复杂策略中，我们都不难发现它的影子，许多策略都是它的针对特殊信息条件的优化版；其次，随着策略向更复杂的方向发展，信息问题变得更重要了，因而，用高级策略替代tit-for-tat，只能增强我文章的观点。

两年前，我曾经尝试用一个系列文章来说明信息在博弈策略进化中核心地位，我在引言中对此做了一个初步概况：

达成合作的几率与如下几个变量密切相关：
1） 博弈者相互识别的能力；
2） 博弈者记忆先前遭遇的能力；
3） 博弈者之间先前遭遇的次数；
4） 博弈者之间先前达成合作的次数；
5） 博弈各方再次遭遇的几率；
6） 博弈者标示自己策略的能力；
7） 博弈者识别对方策略的能力；
8） 博弈者判别对方策略标示之真伪的能力；
9） 博弈者之间交流的可能性；
10） 群体内交换对他人评价的机会；
11） 一个评价在群体内传播的预期广度和可能受众与被评价者的遭遇几率；
12） 预期未来博弈次数；
……

该项权利保障了你的承诺和契约的可信度，Steven Pinker写道：

Paradoxical tactics also enter into the logic of promises. A promise can secure a favor only when the beneficiary of the promise has good reason to believe it will be carried out. The promiser is thus in a better position when the beneficiary knows that the promiser is bound by his promise. The law gives companies the right to sue and the right to be sued. The right to be sued? What kind of "right" is that? It is a right that confers the power to make a promise: to enter into contracts, borrow money, and engage in business with someone who might be harmed as a result. Similarly, the law that empowers banks to foreclose on a mortgage makes it worth the bank's while to grant the mortgage, and so, paradoxically, benefits the borrower. In some societies, Schelling notes, eunuchs got the best jobs because of what they could not do. How does a hostage persuade his kidnapper not to kill him to prevent him from identifying the kidnapper in court? One option is to deliberately blind himself. A better one is to confess to a shameful secret that the kidnapper can use as blackmail. If he has no'shameful secret, he can create one by having the kidnapper photograph him in some unspeakably degrading act.

其中太监的例子太有想象力了——太监的机会建立在其不能做某些事的基础上，呵呵，说得妙。

那些号称要保护购房者免遭贪婪的银行家抢走房子的政治家们，正是利用公众经常在这一点上犯糊涂，而大肆忽悠，赢取政治收益。

对于寻求信用支持的人来说，最坏的情况就是，他找不到任何可以让别人相信他的抵押方法，赌天咒、发毒誓，远远比不上强大的外部约束。

摆脱这种困境的一种方法是：将自己置于死地，然后向对方说：瞧，我根本没有退路，所以你可以相信我。有些男人求爱的时候好像喜欢用这一招，因为男人可以用来抵押的东西毕竟不多，而女人，极度稀缺的卵子本身就是很好的抵押品。

关于承诺或威胁的可信度在博弈中的重要性，Pinker还举了一个漂亮的例子：

Protesters attempt to block the construction of a nuclear power plant by lying down on the railroad tracks leading to the site. The engineer, being reasonable, has no choice but to stop the train. The railroad company counters by telling the engineer to set the throttle so that the train moves very slowly and then to jump out of the train and walk beside it. The protesters must scramble. Next time the protesters handcuff themselves to the tracks; the engineer does not dare leave the train. But the protesters must be certain the engineer sees them in enough time to stop. The company assigns the next train to a nearsighted engineer.

滚滚素最胖滴在评论我的关于复仇的话题时，暗示我没看过《合作的进化》就胡乱引用，并歪曲原意，这是个严重的指控，不得不回应一下。

我读过的书不算多，但只要是明确的引用，一定是读过的，如果是转引，会有说明，如果是不确定出处的模糊印象，会用“我记得……”之类的前缀加以区分，与此相反的做法都为我所不齿。

金枪鱼说以色列报复比例常超过1:1，我的理解是指杀伤对手的数量，的确，以色列报复行动的杀伤数量大大超过死于恐怖活动的以色列人的数量。基于这一理解，我用“罪罚比例”来加以说明。

但这个比例与阿克塞尔罗德所说的“一报还一报（tit for tat）”博弈策略是截然不同的两个概念。tit for tat是指这样一个策略：在与对手的多次遭遇中，按如下原则决定采取何种行动：如果是和该对手第一次遭遇，则合作；如果和该对手此前遭遇过，则采取该对手上次遭遇时所采取的同样行动，即：如果对手上次合作，则合作，对手上次背叛，则背叛。

如果金枪鱼说的1:1是指tit for tat，那么超过1:1意味着以色列针对每次恐怖攻击将实施多次报复，这显然与事实不符，实际上，报复行动次数远少于恐怖攻击。

铁矿石议价：双边寡头格局的终结
辉格
2008年6月26日

日前，宝钢与力拓就2008财年铁矿石基准价格达成协议，几乎全盘接受了力拓的涨价要求，这一结果的意义，不仅在于涨价本身，更在于它打破了传统铁矿石议价中“首发-跟随”和“同步变动”两大惯例，从而使国际铁矿石市场已维持27年之久的议价机制面临崩溃。这一局面，并非宝钢和其他钢铁企业所愿意看到，而是长期主导铁矿石市场的双边寡头垄断格局逐渐瓦解的结果。

从1981年开始建立的现行铁矿石价格谈判机制，是一种非常独特的议价模式，它通过每年一度的艰难而漫长的谈判寻找价格，这种复杂而代价昂贵的机制之所以会被采用，是因为铁矿石市场形成了罕见的双边寡头垄断（[[bilateral monopoly]]）格局。我们知道，在充分竞争或单边垄断的格局中，都存在普遍而可预期的方式形成市场均衡价格，但是当买方和卖方都只有极少数几个参与者——铁矿石的主要供应商只有三家，而钢铁生产也被少数几家寡头所垄断——，因而交易两侧的竞争都很不充分时，交易者便可能陷入博弈困境：因为对于买卖双方，都存在利用垄断地位谋取利益的诱惑，而同时又都面临对方退出交易而带来的灾难性风险，即，对于买方，和任何一家卖方谈判破裂都可能意味着供应中断，对于卖方，任何谈判破裂都可能迅速导致停产和倒闭。

实际上，双边垄断格局下的单次博弈不存在均衡解，即双方都无法预期对方可接受的价格是多少，因而诱使交易各方都愿意投入到漫长艰巨充满了尔虞我诈的面对面谈判中，以便谋取最大利益。然而这种局面一旦长期化，单次博弈就转变成重复博弈，双方经过反复试探摸底之后，逐渐在谈判中形成了稳定的策略和心照不宣的规则。对于铁矿石议价，最主要的就是“首发-跟随”和“同步变动”两大惯例，前者是指每轮谈判中一旦任何一对买家卖家谈判成功，其他厂商即刻停止讨价还价，而直接采用他们的谈判结果；后者是指谈判目标严格限定于“相对上一年价格的涨跌幅度”这个单一变量，一旦这个数字确定，所有价格都按此比例同步变动，而不再逐一谈判。

交易各方之所以愿意遵循这些规则，是为了尽可能地缩短和简化议价过程，最大程度的避免双边垄断下的博弈困境所带来的巨大交易成本。这样做对交易各方都有好处，可以说是重复博弈中合作达成与规则演进的杰出案例。然而，合作博弈策略得以稳定维持的条件是交易双方的地位和关系的稳定和长期性，一旦某方认为在下一轮交易中不会再遇到对方，或者届时双方的力量对比已经改变，那么他就会为了谋求眼下的最大收益而拒绝合作。

铁矿石市场在过去的若干年中，供应方的格局相对稳定，大致保持三家寡头垄断局面，而需求方则经历了翻天覆地的变化，中国印度的钢铁企业迅速崛起，中国钢铁产量跃居世界第一，涌现多个大型钢铁集团，印度两大钢铁企业米塔尔和塔塔分别并购了欧洲的阿赛洛和克鲁斯两大昔日钢铁巨头。这些变化对传统的三对三格局造成巨大冲击：首先，规模消长动摇了传统买方寡头的代表性和领导地位，而谈判对手的不稳定又降低了卖方的合作意愿；其次，买方数量的增加削弱了其垄断性和谈判地位，使得双边寡头垄断逐渐向卖方单边寡头垄断演变；最后，矿石产量增长跟不上钢铁产能的迅速扩张所导致的严重紧缺成了引爆传统格局的导火索。

首先叛离传统机制的必和必拓，已开始联合信息机构和投资银行，积极筹组基于价格指数系统的新定价机制，而力拓则利用这一局面在最后的晚餐中恣意勒索了一笔。旧体系的崩溃看来已难以避免，新机制将如何建立还有待观察，钢铁企业们应及时开始考虑新局面下的战略规划，尽可能影响新机制向对自己有利的方向发展，同时为自己在新体系下寻找合适的位置，而在短期内，积极参股矿产和矿业公司以便通过股权收益来对冲价格风险，也不失为有效的办法。